PortfoliosLab logo
Сравнение NFTY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^NDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.01%
637.91%
NFTY
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.12

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.29

^NDX:

0.79

Коэф-т Омега

NFTY:

1.04

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.10

^NDX:

0.49

Коэф-т Мартина

NFTY:

0.21

^NDX:

1.68

Индекс Язвы

NFTY:

9.78%

^NDX:

6.69%

Дневная вол-ть

NFTY:

16.85%

^NDX:

25.40%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

NFTY:

-11.08%

^NDX:

-12.37%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -7.52%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.84% против 15.83% соответственно.


NFTY

С начала года

2.59%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-2.87%

1 год

1.84%

5 лет

20.47%

10 лет

5.84%

^NDX

С начала года

-7.52%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

-4.52%

1 год

9.68%

5 лет

17.13%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NFTY: 0.12
^NDX: 0.44
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NFTY: 0.29
^NDX: 0.79
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NFTY: 1.04
^NDX: 1.11
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NFTY: 0.10
^NDX: 0.49
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NFTY: 0.21
^NDX: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.44
NFTY
^NDX

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^NDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.08%
-12.37%
NFTY
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^NDX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 7.05%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.05%
16.83%
NFTY
^NDX