PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFTY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^NDX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.64%
9.15%
NFTY
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

0.53

^NDX:

1.57

Коэф-т Сортино

NFTY:

0.82

^NDX:

2.11

Коэф-т Омега

NFTY:

1.11

^NDX:

1.28

Коэф-т Кальмара

NFTY:

0.62

^NDX:

2.09

Коэф-т Мартина

NFTY:

1.85

^NDX:

7.44

Индекс Язвы

NFTY:

4.45%

^NDX:

3.81%

Дневная вол-ть

NFTY:

15.60%

^NDX:

18.09%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

NFTY:

-13.18%

^NDX:

-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 6.79% против 17.47% соответственно.


NFTY

С начала года

5.35%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-4.61%

1 год

6.65%

5 лет

11.94%

10 лет

6.79%

^NDX

С начала года

27.80%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

10.42%

1 год

28.17%

5 лет

19.89%

10 лет

17.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NFTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.57
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.11
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.28
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.622.09
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.857.44
NFTY
^NDX

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53
1.57
NFTY
^NDX

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^NDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.18%
-2.69%
NFTY
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^NDX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 4.56%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.56%
5.42%
NFTY
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab