PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NFTY с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NFTY и ^NDX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NFTY и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.83%
560.64%
NFTY
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NFTY:

-0.36

^NDX:

-0.20

Коэф-т Сортино

NFTY:

-0.40

^NDX:

-0.12

Коэф-т Омега

NFTY:

0.95

^NDX:

0.98

Коэф-т Кальмара

NFTY:

-0.30

^NDX:

-0.19

Коэф-т Мартина

NFTY:

-0.64

^NDX:

-0.77

Индекс Язвы

NFTY:

9.24%

^NDX:

5.46%

Дневная вол-ть

NFTY:

16.26%

^NDX:

21.42%

Макс. просадка

NFTY:

-47.67%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

NFTY:

-17.70%

^NDX:

-21.55%

Доходность по периодам

С начала года, NFTY показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -17.20%. За последние 10 лет акции NFTY уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 5.44% против 14.92% соответственно.


NFTY

С начала года

-5.05%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-14.58%

1 год

-5.49%

5 лет

22.09%

10 лет

5.44%

^NDX

С начала года

-17.20%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

-13.16%

1 год

-2.69%

5 лет

18.29%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NFTY и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NFTY c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NFTY, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
NFTY: -0.36
^NDX: -0.20
Коэффициент Сортино NFTY, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
NFTY: -0.40
^NDX: -0.12
Коэффициент Омега NFTY, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NFTY: 0.95
^NDX: 0.98
Коэффициент Кальмара NFTY, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
NFTY: -0.30
^NDX: -0.19
Коэффициент Мартина NFTY, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
NFTY: -0.64
^NDX: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа NFTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ^NDX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NFTY и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.36
-0.20
NFTY
^NDX

Просадки

Сравнение просадок NFTY и ^NDX

Максимальная просадка NFTY за все время составила -47.67%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NFTY и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.70%
-21.55%
NFTY
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности NFTY и ^NDX

Текущая волатильность для First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) составляет 6.00%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что NFTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.00%
10.70%
NFTY
^NDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab